Полосы Боллинджера: как применять этот индикатор в трейдинге?
Что такое полосы Боллинджера?
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB) — технический индикатор для измерения волатильности рынка. Идея принадлежит американскому аналитику и основателю Bollinger Capital Management Джону Боллинджеру, который в 1980 году задался целью создать собственную метрику для анализа и проведения расчетов инвестиций.
Потратив на это около восьми лет, Боллинджер презентовал свою идею инвестиционному и трейдерскому сообществу, и довольно скоро его индикатор был принят на вооружение многими трейдерами со всего мира.
Сегодня BB является одним из самых популярных торговых инструментов для проведения технического анализа. Основная идея которого заключается в том, чтобы соединить в себе трендовый индикатор, индикатор волатильности и осциллятор (опережающий индикатор, который отслеживает перекупленность или перепроданность активов на рынке). Полосы обозначают на графике направление и диапазон колебаний цены, с учетом тренда и волатильности, характерной для текущей фазы рынка. Графически индикатор состоит из трех линий: средняя, верхняя и нижняя. Основной базой для построения BB является средняя полоса (SMA). Две другие линии обозначаются как положительное и отрицательное стандартные отклонения. Простая скользящая средняя (Simple Moving Average, SMA) — это простейшая форма скользящей средней, которая представляет собой среднее арифметическое определенного количества последних значений цен.
В качестве базовых настроек для индикатора BB, которые рекомендует сам автор включает в себя 20 периодов, то есть средний показатель цены за промежуток в 20 свечей и плюс отклонение х2. Так, при анализе дневного графика криптовалюты BTC, настройки будут выглядеть как 20-SMA с отклонением 2.
Важно отметить, что чем выше период, тем ниже чувствительность индикатора. На практике, при точной настройке BB, как отмечает сам Боллинджер, в 95% случаев ценовые колебания должны находиться внутри коридора и только в 5% случаев – за его пределами.
Рекомендации по использованию Полос Боллинджера
На сайте Bollinger Capital Management, Боллинджер довольно подробно сформулировал ряд ключевых рекомендаций, которые необходимо придерживаться при работе с ВВ для получения максимально прибыльного результата. Среди наиболее важных можно отметить:
1. Выбор стандартного отклонения не 2, а 2,5 позволяет снизить число ложных сигналов, и увеличить в свою очередь количество точных.
2. Не стоит использовать для линии, расположенной посередине, период меньше 10, это добавит слишком много лишнего “шума”.
3. Для подтверждения сигналов рекомендуется совместно с BB использовать осцилляторы и уровни поддержки и сопротивления.
4. Если вы торгуете на коротком временном интервале (например, М5) и получаете сигнал на вход в рынок, используйте более длинный временной интервал (например, М30) для проверки сигнала.
5. Для подтверждения сигналов и поиска моментов смены тренда ищите на графике формирование W- и M-образных фигур.
6. Само по себе касание внешних пределов канала еще не является сигналом для входа в позицию или выхода из нее. Необходимо сверить сигнал с показаниями других индикаторов.
7. Если вы внесли изменения в стандартные настройки BB, и цены слишком часто касаются или пересекают границы либо не достигают их вовсе, значит, индикатор настроен некорректно и будет подавать ложные сигналы.
8. После значительного сужения внешних линий с большой долей вероятности произойдет резкое изменение цены в одну либо другую сторону.
9. Если цена пересекает пределы коридора и продолжает движение за его пределами, есть большая вероятность продолжения текущего тренда.
10.Ценовое движение происходит в границах коридора от верхней линии вниз и наоборот. Она всегда стремится вернуться от экстремумов к своим средним значениям.
Полосы Боллинджера можно использовать для множества активов, включая криптовалюты. Этот индикатор подходит для использования на любый периодах, в том числе пятиминутных, часовых, дневных, недельных и месячных. Выбранный период должен иметь достаточную волатильность, чтобы использование BB имело смысл. На графике ниже представлены Полосы Боллинджера на примере BTC/USD с марта 2022 года по февраль 2023 года. Использованы стандартные настройки: период 20, отклонение 2. Данные: CoinMarketCap.
Также, для BB характерны следующие технические особенности:
1. Если границы канала расходятся, то это свидетельствует о продолжении сложившейся тенденции, а если внешние полосы Боллинджера сужаются, то это может свидетельствовать о снижении тренда и возможном развороте.
2. Движение, начавшееся от одной из границ, скорее всего продолжится до другой.
3. Положение графика цены относительно средней линии свидетельствует о направлении тренда. Если график выше нее, то тренд восходящий и наоборот. При этом сама линия также должна быть направлена в соответствующую сторону.
Плюсы и минусы полос Боллинджера
Среди плюсов можно отметить:
Универсальность. Полосы Боллинджера можно использовать в торговле на любых рынках, включая криптовалютный, а также на любых временных промежутках от минутного до дневного.
Простота использования. Пользоваться данным показателем могут даже новички, так как его основные сигналы довольно понятны. Сужение канала свидетельствует о замедлении рынка, а его расширение – наоборот, об активном движении.
Взаимодействие с японскими свечами. Соприкосновение линий с определенными видами свечей свидетельствует о создании определенной ситуации на рынке. Опытные трейдеры используют эти сигналы для совершения прибыльных сделок.
Среди минусов можно выделить:
Запаздывание. Эта черта характерна для всех скользящих средних.Поэтому очень важно использовать данный индикатор совместно с другими показателями для получения более достоверной информации. Отсюда вытекает следующий, не менее важный минус данного торгового инструмента, а именно:
Высокие риски. Использование Полос Боллинджера без дополнительных инструментов и индикаторов в процессе принятия торговых решений сопряжено с высокими финансовыми рисками. Так как индикатор BB сам по себе не дает сигналов на покупку или продажу актива, а лишь отражает общую динамику рынка.
Низкая волатильность. Для использования Полос Боллинджера требуется достаточная волатильность для формирования канала. Отсутствие активности лишает смысла применение BB.
Подводя итоги
Полосы Боллинджера, бесспорно, являются одним из самых эффективных индикаторов для трейдеров, так как они помогают принимать грамотные торговые решения. Помимо этого, BB можно комбинировать с другими индикаторами, такими как MACD, RSI или скользящие средние, для повышения точности получаемых торговых сигналов.
А чтобы еще лучше разобраться в этом индикаторе, и понять все его тонкости, рекомендуем вам создать личный кабинет и ознакомиться с возможностями клуба Golden Island прямо сейчас.
