Клуб свободных инвесторов

18 Окт / 2022

Соотношение риск/прибыль. Как управлять рисками при торговле на крипторынке?

Что такое соотношение риск/прибыль?

Чтобы минимизировать возможные риски и максимизировать потенциальный доход профессиональные трейдеры используют коэффициент Risk/Reward Ratio (соотношение риск/прибыль). С его помощью опытные участники рынка имеют возможность не только более тщательно взвешивать свои шансы на успех, но и детально анализировать различные активы на предмет роста или падения. К примеру, если соотношение риска к прибыли больше значения 1, то риск выше, чем потенциальная прибыль. Когда значение ниже единицы, то потенциальная прибыль больше заложенных рисков. Как правило, данный показатель рассчитывается после подготовки торгового плана, определения точек входа и выхода и установки уровня стоп-ордера. Конкретное значение коэффициента рассчитывается перед покупкой актива и позволяет оценить потенциал сделки с точки зрения торговой стратегии трейдера. Правильное соотношение риска и прибыли позволяет не только зарабатывать в долгосрочной перспективе, но и сводить к минимуму возможные финансовые потери.

соотношение риск/прибыль

Как рассчитывается соотношение риск/прибыль

Предположим, вы решили открыть длинную позицию на биткоин. Для этого вы предварительно анализируете рынок и определяете, что ваш take-profit-ордер будет равен 15% от входной цены. Также, вы решили ограничить свой риск, то есть поставить стоп-лосс, на отметке 5% от точки входа.

Важно отметить, что данные показатели, не должны быть основаны на произвольных процентных значениях. Эти данные нужно определять на базе анализа рынка. Для решения этой задачи очень полезны индикаторы технического анализа.

В итоге, мы получаем, что цель по прибыли составляет 15%, а возможный убыток 5%. При таких процентных значениях соотношение риск/прибыль равен 0,33 ( 5/15=1:3=0,33). Отсюда следует вывод, что за каждую единицу риска вы потенциально выигрываете в три раза больше. Иными словами, на каждый доллар, которым вы рискуете, вы можете получить три доллара. Если у вас есть цифровой актив стоимостью $100, то вы рискуете потерять $5 с возможной прибылью в $15. На рисунке ниже представлена стандартная формула расчета соотношения риска и прибыли.

соотношение риск/прибыль

Можно представить еще один пример только теперь с указанием цены актива. К примеру, вы хотите купить цифровой актив стоимостью $100. Далее, вы ограничили финансовые потери на отметке $90, и установили для себя целевую цену, по которой продадите данный актив, на отметке $130. В данном примере, соотношение риска и прибыли равен 1 к 3 или коэффициент с примерным значением 0,33. Это означает, что риск меньше, чем потенциальная прибыль.

В примере с той же ценой входа ($100), и такой же ценой выхода ($130), но с выставленным стоп-лоссом на отметке $40, соотношение RR будет равно 2. Данное значение коэффициента указывает, что риск значительно превышает ожидаемую прибыль.

Интересно то, что большинство трейдеров выполняют данный расчет в обратном порядке, то есть соотношение прибыли/риска. В этом нет какого-то загадочного смысла или цели, просто кому-то такой способ более удобен и понятен.

Есть ли оптимальное соотношение риска и прибыли? 

Одним из наиболее популярных значений при расчетах соотношения риска и прибыли является 1 к 3 или коэффициент 0,33. Также часто применяют соотношения 1 к 7, 1 к 10, 1 к 15.

Считается, что выбор общепринятых вариантов коэффициента считается грубым нарушением в торговле. Трейдер должен сам определить какое соотношение RR наиболее лучше подходит под его торговую стратегию на основе опытных данных, статистики и специфики рынка.

К примеру, если трейдер делает только 50% успешных сделок, то RR равный 0,5 или 1 к 2 не принесет никакой пользы. Целевая цена продажи актива перед входом в сделку должна статистически приносить трейдеру прибыль, а не только конкретно в этой торговой операции.

На примере с соотношением 1 к 3 или коэффициентом 0,33, смысл RR заложен в том, чтобы одна прибыльная сделка могла покрыть 3 убыточные сделки. В случае, когда соотношение 1 к 5, то одна прибыльная сделка должна будет покрыть 5 убыточных.

Перед тем как анализировать риски и проводить расчеты RR, опытный участник рынка должен оценить потенциал движения цены, а также находить точку для входа и составлять предварительный прогноз движения цены на актив, заранее определив для себя момент выхода из позиции.

Подводя итоги

Показатель соотношения риск/прибыль рассчитывается трейдером с целью определения максимальной эффективности использования своей торговой стратегии, регулирования нужного уровня риска и прибыли для получения дохода в долгосрочной перспективе. Такой расчет имеет важное значение при определении профиля риска любой стратегии управления капиталом.

А чтобы еще больше узнать о различных криптовалютных проектах и не только, рекомендуем вам создать личный кабинет и ознакомиться с возможностями клуба Golden Island прямо сейчас.

Поделиться:
Автор: creatpages

0 комментариев

BTC
ETH
ADA
BNB
XRP
Мы в соц. сетях